Die Eckdaten im Überblick

Kunde

Vermögender Privatkunde

Vermögen

1.000.000 Euro

Rendite-Vorgabe

keine, Anlagedauer auf 15 Jahre ausgerichtet, danach noch fünf Jahre bis zum Ruhestand

Risiko-Vorgabe

Maximaler Verlust: 25 % vom jeweiligen Vermögenshöchststand

Liquiditätsvorgabe

keine

Beginn 

01.01.2017

Ende

31.12.2021 (Tagesschlusskurs), ggfs. mit Option auf Verlängerung

Teilnehmer per 01.01.2017

74

Bewertungsmaßstab

Drei Kennzahlen Rendite, Omega und Sortino Ratio im Vergleich zu einem "naiven" Portfolio aus drei ETFs. 

25 % globale Staatsanleihen: db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF 1C (in Euro währungsgesichert), WKN DBX0A8

25 % europäische Unternehmensanleihen: iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF, WKN A0RGEP

50 % weltweite Aktien der entwickelten Länder: Comstage MSCI World, WKN ETF110

Die Benchmark wird halbjährlich am Anfang eines Halbjahres rebalanciert.